Die eu-banken sollen strategien entwickeln, um den risiken des klimawandels zu berücksichtigen

ARTIKEL FÜR TRF NEWS, JULI 2022

Es wird immer deutlicher, dass Finanzinstitute ihre Anstrengungen zur Messung und Steuerung von Klimarisiken dringend verstärken müssen
Von Luiza Buserska, Leiterin Unternehmenskommunikation bei CODIX

Europa wurde in den letzten Monaten von einer ungewöhnlichen Dürre heimgesucht, die vielerorts Rekordtemperaturen verzeichnete und die Energiesysteme vieler Länder auf die Probe stellte. Experten können nicht abschätzen, wie sich dies auf die Wintervorbereitungen der EU-Staaten auswirken wird, die im Zeichen reduzierter Erdgaslieferungen aus Russland stehen.

Vor diesem Hintergrund berücksichtigen die meisten Banken im Euroraum jedoch nicht die Risiken des Klimawandels in ihren internen Modellen und Stresstest-Rahmenwerken. Dies sind die Ergebnisse der ersten Studie der Europäischen Zentralbank (EZB) zu diesem Thema.

Angesichts wachsender Unsicherheit, steigender Inflation und der Gaskrise haben Banken ihre Kreditstandards für Kredite an Unternehmen und Haushalte bereits verschärft. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Unternehmenskrediten weiter gestiegen, was hauptsächlich auf den Finanzierungsbedarf des Betriebskapitals zurückzuführen ist.

Dieser konservative Trend wird sich im nächsten Quartal verstärken, da die Risikotoleranz der Banken abnimmt. Inmitten des sich verschärfenden Konflikts in der Ukraine, der die Stimmung verschlechtert und die EU näher an eine Rezession gedrängt hat, werden die Banken bei der Kreditvergabe immer anspruchsvoller, was den wirtschaftlichen Abschwung weiter anheizen könnte. Dies wird auch das Angebot der Banken an Forderungsfinanzierung/SCF/Factoring aufgrund einer strengeren Kontrolle des Risikos und der Flexibilität für ihre Kunden erweitern. Ähnlich wie in den Jahren 2008-2010 ist erneut damit zu rechnen, dass als Folge der Kreditverknappung der Banken die Nachfrage nach alternativen und leistungsfähigen Instrumenten wie Factoring zunehmen wird.

Gleichzeitig „müssen die Banken im Euroraum ihre Anstrengungen zur Messung und Steuerung von Klimarisiken dringend verstärken, die aktuellen Datenlücken schließen und die anerkannten Verfahren anwenden, die es in der Branche bereits gibt“, sagte Andrea Enria, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der EZB.

Insgesamt 104 Banken nahmen an dem allerersten Stresstest der EZB teil und lieferten Informationen in drei Kategorien, darunter die Leistung in verschiedenen Szenarien, die Exposition gegenüber Kohlendioxid emittierenden Sektoren und ihre eigenen klimabezogenen Stresstest-Fähigkeiten.

In Bezug auf das letztere Kriterium verfügen fast 60% der Banken immer noch nicht über den erforderlichen Testrahmen, wobei die meisten Teilnehmer das Klima nicht in ihre Kreditrisikomodelle aufnehmen und nur 20% Klimarisiken als eine Variable bei der Kreditvergabe berücksichtigen.

Gleichzeitig werden 41 Banken unter direkter Aufsicht gestellt, um die Verhältnismäßigkeit mit kleineren Finanzinstituten gemäß Grundsatz 7 des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus zu gewährleisten. Die Anwendung dieses Grundsatzes erleichtert die effiziente Zuweisung begrenzter Aufsichtsressourcen. Es variiert die Aufsichtsintensität zwischen den Kreditinstituten, wobei der Schwerpunkt stärker auf den größten und komplexeren Bankengruppen liegt. Je größer die Institution, desto stärker die Kontrolle darüber.

Die Daten weisen auch darauf hin, dass die Kredit- und Marktverluste in diesem Jahr für die 41 betroffenen Banken im Durchschnitt rund 70 Milliarden Euro erreichen könnten. Der von der EZB durchgeführte Klimarisiko-Stresstest verlangt von den Banken, Verluste bei extremen Wetterereignissen und in Übergangsszenarien mit unterschiedlichen Zeithorizonten zu prognostizieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die Anfälligkeit der Banken für ein Dürre- und Hitzeszenario stark von den Aktivitäten der Branche und dem geografischen Standort ihrer Engagements abhängt. Die Auswirkungen dieses Risikos manifestieren sich in einem Rückgang der sektoralen Produktivität (z. B. in der Landwirtschaft und im Baugewerbe) sowie in einem Anstieg der Kreditausfälle in den betroffenen Gebieten. In ähnlicher Weise dürften im Hochwasserrisikoszenario Immobiliensicherheiten und zugrunde liegende Hypotheken und Unternehmenskredite leiden, insbesondere an den am stärksten betroffenen Standorten.

Der Grund für die erwarteten Verluste liegt darin, dass viele Banken offensichtlich keine klar definierten langfristigen Strategien für die Kreditvergabepolitik haben, die die verschiedenen Übergangspfade widerspiegeln. Banken sollten ihre langfristige strategische Planung stärken, darunter grüne Übergangspläne und Ziele. Dazu müssen sie Risikomanagementmechanismen für Kredite finden, die alle bestehenden Anforderungen abdecken.

Die meisten Banken müssen weiter an der Verbesserung ihrer Governance-Struktur für Stresstest-Frameworks, ihrer Datenverfügbarkeit und ihrer Techniken zum Aufbau robuster Modelle arbeiten. Regulatorische Anforderungen nehmen zu und Finanzinstitute müssen sich an diese Veränderungen anpassen. Glücklicherweise kann moderne Technologie in dieser Hinsicht sehr hilfreich sein und diesen unvermeidlichen Übergangsprozess zu einer grünen Wirtschaft erheblich erleichtern. Die Digitalisierung ist obligatorisch und ihre interne Umsetzung durch den Aufbau eigener Ressourcen oder mithilfe von starken externen Lieferanten kann Banken dabei helfen, dies zu erreichen.

Die Frage lautet: „Inwieweit sind Banken offen für eine solche Transformation und wie werden sie die Einhaltung aller Vorschriften und das gute Management von Klima- und Umweltrisiken im Finanzbereich im Einklang mit dem europäischen Green Deal sicherstellen?“ Es wird immer wichtiger, dass Finanzorganisationen strategische Entscheidungen über ihre Modernisierung treffen, die ihnen helfen, sich an das sich ständig verändernde Umfeld anzupassen.

Dieser Artikel wurde von BCR, dem weltweit führenden Anbieter von Marktinformationen und Schulungen für die Forderungsfinanzierungsbranche veröffentlicht: TRF News, Juli 2022.

Dieser Artikel erschien auch in der August-Ausgabe der FCI In-Sight Newsletter, 2022.